Eso pasa por usar el dev c++. Con lo sencillo que es el gcc de linux. Yo te recomiendo que te bajes una distribución liveCD o el topologilinux que se puede arrancar desde win y usar el gcc como compilador y el kate como editor, sobre todo si estás empezando. Para compilar con el gcc pon:
cc -o binario fuente.cc
y en el caso de meter código de C++ utiliza:
g++ -o binario fuente.cpp
Lo agradecerás cuando empieces con C++ y tengas que crear 5 o 6 clases con sus respectivos .h y .cpp, no veas lo cómodo que es crearse un makefile y poner make. Supongo que esto también se puede hacer con dev-c++ pero vamos en mi universidad nos tienen prohibido usarlo, sólo podemos compilar con el gcc y la versión 3.2.0 si no recuerdo mal.
De todas formas el problema que te da el dev c++ tiene pinta de ser porque no tienes bien configurada la ruta a las librerías, en teoría deberían venir las librerías con el compilador, comprueba que tienes alguna carpeta llamada lib o include y busca los .h, luego comprueba que el compilador busca ahí. También puede que sea porque no encuentra el compilador, es que si no das más detalles jodido lo veo.