Una simple consulta en VB, como?

Tienes que crearte el command y asignarselo al adapter. Para Origen SQL:

Dim comandoSelect As New SqlClient.SqlCommand

comandoSelect.Connection = SqlConnection1

comandoSelect.CommandType = CommandType.Text

comandoSelect.CommandText = "Select ProductID,ProductName from Products order by ProductID"

TuAdapter = New SqlClient.SqlDataAdapter(comandoSelect)

TuAdapter.Fill(dataset, "Products")

donde haces la select, podrías poner los valores de la caja de texto que comentabas, con el DNI, por ejemplo.

2 maneras :

1) Con mas conexiones, recomendado para bases de datos grandes.

Dim DA As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM tuTabla WHERE DNI='" & textBox1.Text & "'",TuConexion)

Dim DS As New DataSet

DA.Fill(DS,"nombredetabla")

If DS.Tables("nombredetabla").Rows.Count = 0
MsgBox("DNI no encontrado")
Else
'Lo q kieras
End If

Pros: Hace la busqueda el servidor, no el cliente, la busqueda es mas rapida.

Contras: Hay que hacer una conexion cada vez que busques un DNI nuevo

2) Con 1 sola conexion, recomendado para bases de datos pequeñas

Dim DA As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM tuTabla ,TuConexion)

Dim DS As New DataSet

DA.Fill(DS,"nombredetabla")

DS.Tables("nombredetabla").PrimaryKey = New Datacolumn() { DS.Tables("nombredetabla").Columns("DNI") }

Dim RowDniBuscado As DataRow= DS.Tables("nombredetabla").Rows.Find(TextBox1.Text)

If RowDniBuscado Is Nothing
MsgBox("DNI no encontrado")
Else
'Lo q kieras
End If

Pros: Solo hay 1 conexion

Contras: Al solo haber 1 conexion, te devuelve TODAS las filas lo que con bases de datos grandes y en conexiones lentas se hace muy lento

Ea done

Me quedo con #4/1 xDDDD
Aunque como bien razona, depende del tamaño de la base de datos, de su ubicación y de otros factores.
Por ejemplo, la 2ª forma tiene la ventaja de que aunque tengas que cargar todos los datos de la tabla. Después de va a permitir hacer CreateView o Find (como bien pones) si es que tienes que hacer más consultas sobre esa misma tabla. Así no abrimos otra conexión y lanzamos otra consulta sobrecargando al servidor.
Pero vamos, #1, que por soluciones no sea xDDD

Os explico mas o menos lo que intento hacer. Tengo una tabla llamada "DATOS" donde tengo los "DNI" y "NEMPLEADO " (numero empleado).

Quiero hacer una especie de ventanita de login que pida :

Nº EMPLEADO (Seria un TextBox1)
DNI (Seria un TextBox2)

Entonces yo compruebo si los datos son correctos y continua

If (SELECT NEMPLEADO From DATOS Where DNI = TextBox2.Text) = TextBox1.Text

Es simplemente, verificar que cuando alguien escriba su numero de empleado, a continuacion va a escribir su DNI.

Gracias.

#9, Es que me da que el dataadapter y el dataset los tiene creados en tiempo de diseño. Con lo cual, rellenarías la tabla así:

Por ejemplo:

'Esto para conectar con la dB puesto que deduzco que el objeto conexión lo tienes creado en tiempo de diseño:

If OleDbConnection1.State <> ConnectionState.Open Then OleDbConnection1.Open()

'Aquí se rellena el DataSet
OleDbDataAdapter1.Fill(TUDATASETCREADOENTIEMPODEDISEÑO)

El problema que tienes es que el fill te rellena todo el data set y no te filtra. Para filtrar no te queda otra que hacerlo como dice #9.
Te agregué al MSN el otro día, pero no he tenido mucho tiempo de conectarme. Hoy sobre las 19:30 estaré por aquí. Me conectó y te ayudo.