Te vas al Administrador de Archivos del Sony Ericsson PC Suite (Este programa viene en el CD que acompaña al teléfono). También puedes descargarlo desde la página de Sony Ericsson. Buscas la carpeta del PC donde tengas el juego, como bien dices, tienen extensión .jar.
Y simplemente lo cortas y lo pegas.
¿Dónde lo pegas? Pues bien, con el citado Administrador de Archivos del Suite, seleccionas tu teléfono y te aparecerán dos carpetas : Memoria del teléfono y Memory Stick. Tienes que pegar el juego fuera de las carpetas, o sea, en el espacio vacío que se muestra en la ventana. Al pegarlo ahí se instalará solo, siempre que el juego no esté dañado o sea incompatible. O si lo prefieres, crea una carpeta llama "X" (X = Nombre cualquiera), pero que no sea el mismo nombre que las que te aparecen xD. Y ahi metes los juegos, luegos enciendes tu móvil y en esa carpeta te salen los juegos para instalar.