Lo que está haciendo el gobierno español es de pena porfavor, no creo que llegemos a esos extremos, hay que luchar por nuestros derechos en Internet. Que una página almacene enlaces no es ilegal, pero como tenemos el ministerio de INcultura que tenemos -.-
Aqui pongo un manifiesto que acabo de encontrar
Por cierto respecto a tu pregunta no estoy seguro pero a lo mejor un gestor de descargas te podría servir, por ejemplo el addon para firefox FlashGot (que sirve para muchos gestores) permite poner en cola todos los enlaces o imágenes de la página desde el menú. Si no tienes ningun gestor instalado aparte usará tu navegador para descar los enlaces, puedes instalar un gestor y configurarlo para que lo use.
Eso respecto a las páginas que almacenan descargas directas, otra cosa serian las descargas para p2p y respecto a eso no sabria que decirte.