Si que los hay, no recuerdo del nombre de ninguno, pero suelen tener una serie de opciones que te permite establecer el nivel de de enlaces de límite que bajar, es decir:
Página 1.
<enlace página 4>
Página 2.
<enlace página 3>
Página 3
<enlace página 4>
Página 4
Tu le pones el el límite, por ejemplo 3, y te guardará todas hasta la página 3 siguiendo los enlaces.
Pero yo cuando estuve probando, no me fueron muy bien la verdad... Si caso, Vagos no sé si tiene RSS, en el caso de tenerlo..... quizás podrias hacer un apaño con los xml.
(Creo que el Flashget servia para bajar las webs).