como ? se necesita wi-fi de ese ? o la puedo conectar como la ps2 ?
para empezar el wifi ese como tu dices lo tiene ya la psp. Lo que tienes que hacer es configurar una conexion indicando la ip, la dns....y yasta, lo que si que tienes que tenere en cuenta es que debes de estar de alguien con un router o almenos eso creo. ami me funciona a la perfeccion y este post esta escrtido desde mi psp 
PD: Lo mejor esque utilizas la linea de tus vecinos por tu cara bonita y gratis