Wiredfixer, mi caso es el contrario, soy español y me fui a vivir a México (Chihuahua) un poco antes de que la cosa se "saliera de madre" por la "guerra" contra el narco.
España, comparado con México, es un país muy caro (aunque de los más baratos de Europa), pero los sueldos son mucho mejores también comparativamente. La comida es mucho más cara que en México, pero se compensa por los sueldos más altos, la gasolina también, pero pasa lo mismo, y así con todo lo básico. Si vas a trabajar para una empresa en España, tendrás un sueldo más alto para hacer frente a un nivel de vida más caro. Saldrás ganando en el tema de comprar aparatos electrónicos (mp3, PCs, TV etc), que acá en México vienen a costar más o menos lo mismo, pero con los sueldos de hambre que hay aquí (hablo del mexicano medio, claro) se hacen más costosos y casi de lujo.
Sobre delincuencia, Madrid tiene sus problemas, como cualquier gran ciudad y capital de un país, pero olvídate de gente disparando con Ak47 "cuernos del chivo", lanzagranadas o AR-15. Lo más que pasa es algún navajazo callejero y en casos extremos asaltos a bancos con pistolas y si acaso algún subfusil (esto como mucho ya) y cada muuuucho tiempo, no dos o tres bancazos a la semana por ciudad. Hay barrios marginales llenos de gitanos que no difieren mucho de Monterrey o Ciudad Juárez, solo que, como he dicho, no van armados con material militar como norma general.
Sobre los españoles... pues ya ves como son en MV xDDD El español por definición es paleto, racista y desconfiado respecto a los extranjeros latinoamericanos (todo lo contrario que con los mexicanos respecto a los españoles), pero esto se debe, aparte de factores culturales, sobre todo a una excesiva inmigración de todas partes (países del Europa del Este, latinoamérica y norte de África), que en muchos casos se dedica a delinquir por las leyes tan blandas que hay contra el crimen. Si te portas bien, no te van ni a mirar mal por la calle, a menos que seas de rasgos "sureños" o "chilangos" xDD porque te podrían confundir con peruano o ecuatoriano o boliviano, pero tranquilo, que no te van a pegar por tu aspecto a menos que te topes con una panda de neonazis :¬¬:
Así que no te asustes con los precios, porque si el sueldo medio-bajo de un mexicano ronda los 4000-4500 pesos, en España es entre 800-1000 euros, con lo que no sales de pobre, pero te puedes ir olvidando de balaceras a diario, policías corruptos o cobardes, narcos mandando y desmadrando en ciudades enteras... etc. Tendrás con ese dinero para vivir lo justito, pero estarás más tranquilo, que me imagino es lo que buscas.
Eso sí, el tema de la vivienda es una auténtica mierda y timo. Te costará mucho comprarte una casa, y el alquiler sigue siendo carísimo, es lo peor del país con diferencia. Si te compensa el resto, adelante. Buena suerte.